신용평가모델링 개념

 

1. CB사, Credit Bureau

먼저 CSS(신용평가모델링) 모델에 대해 이해하기 위해서는 금융 신용 process에 대해 알 필요가 있다.

그에 대해 첫번째로 확인해볼 것이 CB라는 개념이다.

 

CB는 Credit Bereau의 줄임말로 금융사, 공공기관 등에서 신용정보를

수집/가공하여 개인의 신용을 판단하는 정보 판매 기업이다.

 

우리나라의 대표적인 CB사는 NICE, KCB가 있다. 두 기업의 속성과 신용도를 바라보는 관점은 다르지만 우리나라를 대표하는 곳인만큼 신의 직장이라 불리기도 한다.

이런 CB사들은 어디서 신용정보를 얻냐면 소비자금융업, 한국신용정보원, 금융기업, 신용회복지원기관 등과 같은 곳에서 데이터를 받아서 이를 가공하여 신용 정보를 만들어 낸다.

데이터를 그냥 받진 않고 정보수집 동의를 통해서 수집된 각 기업/공공기관의 데이터를 정보교환협약을 맺어서 제공받는다.

이렇게 정보교환협약을 맺은 기업/공공기관들은 CB사에서 가공된 정보를 받아볼 수 있다.

반면, 한국신용정보원은 CB사와 달리, 법률에 의거하여 데이터를 받아본다.

신용정보의 종류

그렇다면 신용 정보는 무엇을 뜻할까?

크게 아래와 같은 정보들을 우리는 신용 정보라고 일컫는다.

• 식별정보
  • 특정 개인을 식별할 수 있는 정보
  • 주민등록번호, 사업자등록번호, 이름, 주소, 나이, 성별, ...
• 신용거래정보
  • 금융거래, 상거래등과 같은 거래내용
  • 신용카드 사용내역, 대출, 보증, ...
• 신용도 판단정보
  • 금융거래, 상거래와 관련한 신용도를 판단할 수 있는 정보
  • 연체(단기 연체 X), 부도, 대지급정보, ...
• 신용능력정보
  • 신용거래능력을 판단할 수 있는 정보
  • 개인의 재산, 재무, 소득, 기업법인의 사업 내용, 재무 상황, ...
• 공공정보
  • 식별, 신용도 및 신용거래능력을 판단할 수 있는 공공 정보
  • 공공요금의 체납 정보, ...

 

 

2. 개인신용평점

위와 같이 CB사에서는 여러가지 신용/금융 관련 데이터를 수집하여 가공하여 신용정보를 만들어낸다.

그중에서 가장 많이 쓰이고 중요한 개념이 바로 개인신용평점(CB score)이다.

 

개인신용평점이란 개인신용평가회사에서 개인에 대한 신용정보를 수집한 후 이를 통계적으로 분석하여

향후 1년내 90일 이상 장기연체등 신용위험이 발생할 가능성을 수치화 한 지표이다.

 

여기서, 향후 1년내, 90일 이상과 같은 구체적인 사항은 모델을 개발하는 사람, 혹은 모형개발을 의뢰한 사람에 의해 결정되는 부분이기 때문에 상황과 환경에 따라 변경될 수 있다.

이러한 개인신용평점은 금융회사 등이 개인의 신용을 바탕으로 의사결정이 필요한 경우 참고 지표로써 많이 활용되고 있다.

예를 들어, SIGNING카드 라는 기업이 있다고 가정해보자.

이 카드사에서 고객에게 카드대출과 같은 업무를 진행한다고 할 때, CB사에서 제공받는 개인에 대한 개인신용평점을 가지고 대출금액한도와 대출여부를 의사결정하는데 참고하게 되는 것이다.

때문에 거의 모든 사람에 대한 신용정보가 CB사에는 있는것이다.

따라서 어느 금융기업에 가더라도 대부분 자신에 대한 신용정보를 참고할 수 있다.

 

이런 CB 스코어가 대부분 가장 많이 활용이 되지만 이 밖에도 다른 지표들이 존재한다.

• SP score, Sub Prime score
  • CB 하위 스코어를 갖는 정보들에 대해 더 세분화한 score
  • 주로 저축은행, 대부업과 같은 제2금융권과 같은 곳에서 활용한다.
• DeP score, Debt Prudential score
  • 대출보유차주 채무건정성에 대한 질적 평가
  • 대출이 있더라도 업권 및 상품에 따라 risk 수준이 다르기 때문에 대출에 대한 질적 평가한 지표.
• PI score, Personal Insolvency score
  • 신용회복지원 관련 이벤트 예측하는 모형
  • Risk Target 모형과 성격이 상이